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股權溢價之謎

股權溢價之謎(英語:equity premium puzzle)是指股票收益率遠高于無風險資產如國債券收益率的現象。這一術語由拉吉尼希·梅赫拉與愛德華·普雷斯科特于1985年提出。[1][2] 在他們之前1982年的題為“A test of the intertemporal asset pricing model”的文章中,作者發現在某種可以顯示美國商業周期波動的標準一般均衡理論模型中,可以推出一個低于1%的理性風險厭惡水平下的股權溢價,這個數據和歷史數據中平均6%的股權溢價形成了鮮明的對比。 查看詳情>>

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