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系統性風險(Systematic risk)又稱市場風險[1]或不可分散風險,是影響所有資產的、不能通過資產組合而消除的風險。這部分風險是由那些影響整個市場的風險所引起的,例如:戰爭、政權更迭、自然災害、經濟周期、通貨膨脹、能源危機和宏觀政策調整。 查看詳情>>

單項資產的 \beta系數是指可以反映單項資產收益率與市場平均收益率之間變動關系的一個量化指標,它表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度。換句話說,就是相對于市場組合的平均風險而言,單項資產所含的系統風險的大小。 查看詳情>>

市場組合是指由市場上所有資產組成的組合。它的收益率就是市場平均收益率。實務中通常用股票價格指數的收益率來代替。而市場組合收益率的方差則代表了市場整體的風險。由于包含了所有的資產,因此,市場組合中的非系統性風險已經被消除,所以市場組合的風險就是市場風險或系統性風險。 查看詳情>>

對于證券資產組合來說,其所含的系統性風險的大小可以用組合beta 系數來衡量。證券資產組合的 beta 系數是所有單項資產beta 系數的加權平均數,權數為各種資產在證券資產組合中所占的價值比例。計算公式為: 查看詳情>>

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