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貝塔系數( {\displaystyle \beta } \beta 系數,貝塔系數,香港又譯作:啤打系數)是用以度量一項資產系統性風險的指標,是資本資產定價模型的參數之一。指用以衡量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性的一種證券系統性風險的評估工具。 公式為: {\displaystyle \beta _{a}={\frac {{\mbox{Cov}}(r_{a},r_{m})}{\sigma _{m}^{2}}}} \beta _{a}={\frac {{\mbox{Cov}}(r_{a},r_{m})}{\sigma _{m}^{2}}} 查看詳情>>

不同公司之間的 {\displaystyle \beta } \beta 系數有所不同,即便是同一家公司在不同時期,其 {\displaystyle \beta } \beta 系數也會或多或少地有所差異。在實際中,要想利用定義式去計算 {\displaystyle \beta } \beta 系數是比較困難的。 {\displaystyle \beta } \beta 系數的計算常常利用收益率的歷史數據,采用線性回歸的方法取得。一些證券咨詢機構會定期計算和編制各上市公司的 {\displaystyle \beta } \beta 系數,人們可以通過中國證券市場數據庫等查詢。 查看詳情>>

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