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利率上限(interest rate cap)是一種金融衍生工具,利率上限的買方可在標的利率高過履約價的每段期間結束時獲得利潤。例如一個利率上限可以是每月倫敦同業拆放利率(LIBOR)超過2.5%時需付款給買方的協議。 查看詳情>>

利率上限可被分析成是一系列的歐式看漲期權或利率上限期權。這些期權存在于每個利率上限合約生效的期間內。 在數學上,一個履約價為K的利率上限期權在利率為L時的收益為: 查看詳情>>

最簡單也最普遍的利率上限期權定價方法是布萊克模型。在這個模型下我們假設標的利率呈對數正態分布,波動性為\sigma . 一個以LIBOR為標的利率,在T時間支付的利率上限期權的現值為: 查看詳情>>

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