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風險價值(Value at Risk,縮寫VaR),資產組合在持有期間內在給定的置信區間內由于市場價格變動所導致的最大預期損失的數值。由此衍生出來的“風險價值”方法是風險管理中應用廣泛、研究活躍的風險定量分析方法之一。 風險價值方法的歷史 查看詳情>>

風險價值方法的步驟 界定影響資產組合價值的市場因素變量,例如:利率、匯率、商品價格 確定這些變量的分布或隨機過程,例如:正態分布 將資產組合的市場價值表達成這些變量及其相關系數的函數 選擇某種方法來預測這些市場因素的變化,通過函數得到資產組合的市場價值的改變量——即“風險價值”(VaR) 不同的風險價值方法 風險價值系統 查看詳情>>

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